金融风险与监管证书FRR

                                             全球风险管理专业人士协会（GARP）

                                            金融风险与监管证书（FRR）认证的通知

【关于GARP】

全球风险管理专业人士协会 - Global Association of Risk Professionals（GARP）创始于1996年，总部位于美国纽约市，是全球公认的、进行金融风险认证考试和教育的专业协会。GARP是非营利会员制机构，其宗旨是促进风险管理方面的信息交流、开展风险管理的资格认证考试、制定金融风险管理领域的技术规范和评价标准。GARP的会员由来自于全球超过195个国家和地区的、15万多名风险管理从业者和研究者组成，他们分别就职于银行、投资管理公司、政府机构、科研院校和其他各类机构。GARP组织的银行风险基础证书（FFR）, 金融风险与监管证书（FRR），金融风险管理师（FRM）考试被全球风险专业人士广泛认可。

【课程背景】

总书记在第十九次全国代表大会报告中明确指出，“要着力加快建设现代金融”，按照以同志为核心的党中央关于防范和化解金融风险的总体要求，银保监会聚焦重点风险领域，深化整治市场乱象，严厉打击违法违规行为，同时“深化金融体制改革，增强金融服务实体经济能力，提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展，健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，深化利率和汇率市场化改革。健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险底线”，尤其要求加强金融监管，补齐监管协调短板，提高防范化解金融风险能力。积极推动经济去杠杆，执行稳健货币政策，处理好“稳增长、调结构、控总量”的关系，其核心精神与上开Basel III提倡的新风险管理的概念不谋而合。 据银保会统计数据显示，经各级监管部门和银行业金融机构的共同整治，2018上半年银行业金融机构自查各类问题13.6万个、涉及金额13万亿元。各级监管部门现场检查1051家银行业金融机构，发现各类问题1.48万个、涉及金额2.47万亿元，共处罚银行业金融机构798家、罚没14.3亿元；处罚责任人 962人，其中罚款3026万元，取消175人一定期限直至终身的银行业从业及高管任职资格。同时，督促银行业金融机构严格按照党纪、政纪、内部规章进行责任认定和内部问责，上半年共问责各级机构1257个、责任人16.04万人次，经济处罚4.49亿元，向司法机关移送146人。 我国金融监管单位为贯彻落实党十九大防控金融风险和保障金融安全。提高行业依法合规经营意识，促进行业健康规范发展，要求金融机构务必“防风险永远在路上”，所有金融体系内机构无论是从主体、行为、功能上来说，无论持牌与否，都要时刻抓好严防各类金融风险的管控。其次，要求金融监管单位“严监管永远在路上”，明(2019)年坚持严监管氛围，纠正脱实向虚，强化对实体经济的支持。Zui后，”创新永远在路上”，金融创新是与生俱来的，在风险管控之下， 保证流动性、安全性、合理性，辅助好实体经济，保持继续创新的动力。 

【课程主题】

2008年金融海啸带给巴塞尔银行监理委员会(Basel Committee on Banking Supervision , BCBS) 一个很大的冲击,因为很多资本适足率达目标“好”银行，却在该次危机中受伤惨重。Basel III的问世,被称为自1988年7月以来Zui重大的资本改革方案，影响所及，无论是对银行业的经营、或是金融主管当局的监管,乃至于中央银行的货币政策等均将受到重大冲击,其层面可谓深远。 

Basel III并非单纯Basel II的延伸,且Basel III与Basel II其意义上是全然不同的新观念，目前我国探讨Basel III带给银行经营业务的研究报告并不多，多数的研究、顾问公司及官方文件将焦点均放在阐述Basel III的具体内容规范及如何遵循Basel III以符合规定资本适足率之要求，对于Basel III 真正传达之新风险管理概念却少为论及。虽然我们认同谨慎遵循Basel III的规定极为重要，但了解Basel III所欲传达的核心监管精神，对银行业者与政府监管机关而言更甚重要，身为金融从业人员除了应有风险意识外，更应具备管理风险的专业能力及认证。 

本次课程将聚焦于Basel III所提倡的”新风险管理”概念，探讨“去杠杆化”、“流动性问题”、“总体审慎理”及“太大不能倒”等四大议题，归纳为﹕市场风险、信用风险、操作风险，及资产负债风险。其检查监理意涵十分重要，却常被忽略而甚少为业者所探讨。 秉持Basel III之精神，本次课程将附带特别介绍风险管理证照级别。包括：1 . 金融风险与监管证书( FRR )，考试范围涵盖市场风险管理、信用风险管理、操作风险管理、资产负债管理(含账户流动性管理、资本管理)等科目。2 . 金融风险管理师（FRM），分成Part1(P1)及Part 2 ( P2 ) ，考试范围涵盖数量分析、市场风险、信用风险、操作风险、基金投资风险、会计、法律等科目，本培训的宗旨乃在于：让银行业合规意识持续增强，并将专业培训落实在银行日常业务的执行上。

课程设置

科目

纲要

课程一

市场风险管理

Ch1 银行风险管理概述（1.1-1.6）

Ch2 外汇市场、工具和风险（2.1-2.9）

Ch3 利率市场、工具和风险（3.1-3.8）

Ch4 股权和商品市场、工具和风险（4.1-4.7）

Ch5 风险计量过程（5.1-5.10）

Ch6 银行交易策略中的风险（6.1-6.5）

Ch7 市场风险的组织与报告（7.1-7.6）

课程二

资产负债管理

Ch1 资产负债管理委员会（ALCO）和资产负债管理组织（1.1-1.7）

Ch2 银行账户的利率风险（2.1-2.4）

Ch3 银行账户的流动性风险（3.1-3.8）

Ch4 银行资本管理（4.1-4.6）

课程三

信用风险管理

Ch1 信用风险评估（1.1-1.5）

Ch2 信用产品的风险（2.1-2.6）

Ch3 信用风险组织者（3.1-3.9）

Ch4 信用风险的监管视角（4.1-4.8）

课程四

操作风险管理

Ch1 操作风险管理概述（1.1-1.7）

Ch2 操作风险：识别与评估（2.1-2.5）

Ch3 操作风险：计量（3.1-3.6）

Ch4 操作风险：缓释与控制（4.1-4.5）

Ch5 操作风险：控制与报告（5.1-5.4）

【招生对象】

各银行、保险、券商、基金、信托、期货、资产管理、融资租赁、财务公司、金融控股集团、投资公司等金融机构的合规部、金融市场部、资产管理部、国际业务部、公司/个人业务部、信贷管理部、风险管理部、资产托管部、产品创新管理部、投资部、内部控制部、融资融券业务部、投资银行部、监查稽核部等风险管理相关部门人员。 

【收费标准】

金融风险与监管证书（FRR）收费标准：¥xx元/人（团报优惠） （报名费、教材费、培训费、考试费）

【考试】

统考时间：2019年11月中旬（具体时间咨询杨老师）

题型与题量：单项选择题 120道(中文）                                  

考试形式：机考（120分钟）  

【证书颁发】                                                              

由全球风险管理专业人士协会（GARP）颁发“金融风险与监管证书（FRR）”，并加贴“国家人力资源和社会保障部”注册认证标志，并被纳入国家职业资格证书统一管理体系。

中国证书查询：中华人民共和国人力资源和社会保障部：www.osta.org.cn

国际证书查询：全球风险管理专业人士协会：www.garp.com

项目查询网址：金融风险与监管证书（FRR）运营中心：www.51frr.com